<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    V petek 26. maja 2017 ob 10:00 bo v Oranzni predavalnici IJS 279.
    Solomonov seminar. Predavalnica je v drugem nadstropju glavne stavbe
    IJS na Jamovi 39. Posnetki preteklih seminarjev so na <a
      class="moz-txt-link-freetext"
      href="http://videolectures.net/solomon/">http://videolectures.net/solomon/</a><br>
    <br>
    Predavala bo Nastya Fedyk iz Harvard Business School na temo vpliva
    novic na financne trge.<br>
    <br>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br>
    <br>
    Nstya Fedyk, Harvard Business School<br>
    (<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=663923">http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=663923</a>)<br>
    <br>
    <div><b>Title: </b>Front Page News: The Effect of News Positioning
      on Financial Markets<br>
    </div>
    <div><br>
    </div>
    <div><b>Abstract: </b>This paper estimates the effect of attention
      to news on financial markets, using quasi-random variation in
      positioning of news articles on the Bloomberg terminal. I focus on
      a category of news articles, some of which are pinned to the
      prominent "front page" positions at the top of the news screen in
      a process independent of their content. This offers a natural
      experiment in positioning between the articles that are pinned and
      those that are not. The front page and non-front page articles are
      indistinguishable by either algorithmic analysis, or by the target
      audience of active finance professionals. I find that pinning a
      news article to the front page leads to 280%  higher trading
      volumes and 180% larger price changes within the first ten minutes
      after publication. These articles also see a much stronger
      short-term price drift, with 21% higher continuation in returns at
      the five-minute level. The effect is strongest during the first
      30-45 minutes after the news, and partially reverses over
      subsequent hours. A comparison against differential reactions
      following news articles of varying editorial importance indicates
      that news positioning plays an even stronger role in driving
      market activity than news importance.</div>
    <br>
  </body>
</html>